顺应国际银行业监管标准改革，建成资本节约型银行，是一个持续渐进的过程。在此过程中，上自董事会、高管层，下到普通员工，都必须具有全面风险管理的意识，积极推进风险量化科学与管理艺术结合，自觉提高风险识别和量化能力，推进资本优化配置，加快业务结构调整，降低单位资产的资本占用量，建立资本节约型银行，实现股东价值不断增值。

  第一，抓好风险量化基础建设，奠定风险资本管理基石。银行应把实施巴塞尔II作为契机，加强风险量化管理基础建设，首先，强化数据库和风险信息系统建设，实现系统自动化识别、计量、汇总和报告风险，实现全行风险信息共享，为资本管理奠定信息技术基础。其次，基于内部历史数据开发风险计量工具，包括客户评级模型、债项评级模型、风险价值模型、操作风险评分卡模型等风险计量工具，实现具体风险指标化。再次，建立全面风险管理政策体系和组织流程，制定关于信用、市场、操作及流动性等风险在不同层面、不同侧面的管理政策，并配之以实施细则，形成风险管理政策体系。

  第二，基于银行资本总量，确定业务发展战略，明确资本节约基本目标。从回归服务实体经济出发，加快银行盈利模式从“高增长、高风险、高收益”向“平稳增长、适中风险、适度盈利”转变。根据现有优势和潜在优势，确定银行业务结构和市场定位。通过风险量化技术评估各类业务的资本占用数量，科学实施风险资本预算。

  第三，加强内部评级体系建设，积极开展信用组合管理，降低授信资产的资本占用量。中国银行业授信资产占据着主导地位，在银行监管资本要求总量中，信用风险资本要求占比都超过了90％，因此，科学实施信用风险量化管理至关重要，首先要有效实施内部评级法，事前近似准确地计量每笔授信资产的资本占用量。同时，有效运用抵质押、担保等合格信用风险缓释工具，合理降低单位授信资产的实际资本占用量。

  第四，有效实施市场风险内部模型法，积极开展资产组合管理，降低市场风险资本占用。在银行业风险管理中，识别、计量和控制市场风险的技术更为成熟，银行可按照监管要求，积极有效地实施市场风险内部模型法，有效计量各类交易的市场风险，基于银行风险偏好以及各类限额管理，可通过运用适当的金融工具，在全球金融市场实时进行交易，及时调整银行交易账户内的交易头寸，开展资产优化组合管理，及时有效地发现、转移或对冲风险，有效降低交易账户内市场风险的资本占用量。

  第五，加强操作风险量化管理，强化内控机制建设，有效降低操作风险的资本占用量。操作风险是因不完善或有问题程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。对于可控类操作风险，银行可基于内部操作损失数据，开发应用操作风险计量模型，超前识别和计量操作风险，及时采取措施，降低操作风险损失，减少操作风险的资本占用。  第六，通过金融服务创新，增加风险调整回报率高的产品，拓展风险权重低的资产业务。在中国市场经济快速发展趋势下，利率、汇率等资金价格机制市场化也在加快，因此，商业银行必须结合经济金融市场的发展，加快标准化业务金融创新，增加金融产品种类，丰富金融服务内容，拓宽业务经营渠道，加快业务经营结构调整，尤其是加快中间业务发展，有效拓展风险权重低的资产业务，从总体上降低银行资产的资本占用。

  第七，建立内部资本评估程序，加强资本优化配置管理，持续推进银行资本节约工作。建立资本节约型银行，必须建立完善的资本管理体系，积极引导业务结构和产品结构优化调整。为建立科学的资本管理体系，必须建立健全内部资本评估程序，确保主要风险得到充分识别、计量或评估、监测和报告，确保资本水平与主要风险及管理水平相适应，确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势与银行长期发展战略相匹配。